Bandar raya Mexico secara tradisi dikenali sebagai la Ciudad de los Palacios ("Bandar raya Istana"), nama samaran yang dikatakan diberikan oleh Baron Alexander von Humboldt ketika beliau mengunjungi kota ini pada abad ke-19.

Semasa pentadbiran López Obrador, satu nama samaran yang baru diperkenalkan, iaitu la Ciudad de la Esperanza atau "Bandar Raya Harapan". Nama ini digantikan pula dengan nama Capital en Movimiento, "Ibu Kota dalam Bergerakan" oleh pentadbiran Marcelo Ebrard yang baru-baru ini dipilih.

Bandar raya Mexico dikenali dalam bahasa basahan sebagai Chilangolandia sempena nama samaran tempatannya (chilangos). [86] Sesetengah orang mendakwa bahawa istilah "chilango" merujuk kepada pekerja-pekerja yang datang ke bandar raya Mexico untuk mencari pekerjaan, manakala yang lain berpendapat bahawa nama itu berasal daripada perkataan cili yang ditanam oleh orang Mexica. Nama "Chilango" telah diterima oleh sesetengah kelas bandar yang muda di bandar raya ini. Terdapat juga sebuah majalah yang dipanggil Chilango yang memberi liputan tentang tempat-tempat hiburan yang banyak terdapat di bandar raya ini serta juga perkara-perkara lain yang berkait. Penduduk bandar raya Mexico biasanya dipanggil capitalinos (untuk merujuk kepada bandar raya ini sebagai ibu negara) atau lebih terkini, defeños (sebagai rujukan kepada D.F. singkatan pos Daerah Persekutuan dalam bahasa Sepanyol).